| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.9 | 2.78 | 5.26 | 7.42 | 6.89 | |
| Sharpe | 0.13 | 0.47 | 0.13 | -0.14 | 0.003 | |
| Alpha | 0.34 | 0.33 | 0.14 | -0.15 | 0.05 | |
| Beta | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.6 | 0.49 | |
| R-squared | 0.83 | 0.74 | 0.37 | 0.28 | 0.37 | |
| 與指數相關係數 | 0.9093 | 0.8601 | 0.608 | 0.53 | 0.6105 | |
| Tracking Error | 2.54 | 2.3 | 4.51 | 6.84 | 7.16 | |
| Variance | 1.27 | 0.65 | 2.3 | 4.59 | 3.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.84 | 5.96 | 219/514 | |
| 年化標準差 | 2.79 | 4.92 | 473/514 | |
| b | 0.5697 | 0.6852 | 332/514 | |
| SHARPE | 0.4662 | 0.2583 | 92/514 | |
| Information Ratio | -0.0293 | -0.0345 | 235/514 | |
| Jensen Index | 0.3261 | 0.304 | 205/514 | |
| Treynor Index | 0.6324 | 0.7279 | 186/514 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.86 | 2.45 | 9.36 | 10.24 | 5.33 | |
| b | 0.25 | 0.57 | 0.82 | 0.23 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 0.7181 | 0.4775 | -0.0958 | -0.514 | -0.4727 | |
| Treynor Index | 1.5595 | 0.5938 | -0.3156 | -6.688 | -1.1379 | |
| Jensen Ratio | 0.3866 | 0.3176 | -0.6594 | -1.154 | -0.7466 | |
| Informaton Ratio | 0.0902 | -0.2248 | -0.4421 | -0.178 | -0.5402 | |