| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.29 | 5.15 | 5.32 | 6.93 | 5.96 | |
| Sharpe | 0.37 | 0.1 | 0.05 | -0.17 | -0.11 | |
| Alpha | 0.35 | 0.14 | 0.05 | -0.24 | -0.14 | |
| Beta | 0.36 | 0.004 | 0.33 | 0.4 | 0.41 | |
| R-squared | 0.76 | 0.00001 | 0.09 | 0.14 | 0.29 | |
| 與指數相關係數 | 0.8722 | 0.0036 | 0.3075 | 0.3804 | 0.5402 | |
| Tracking Error | 3.68 | 6.63 | 6.03 | 7.54 | 7.63 | |
| Variance | 0.44 | 2.21 | 2.36 | 4.01 | 2.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.87 | 5.96 | 410/514 | |
| 年化標準差 | 5.15 | 4.92 | 188/514 | |
| b | 0.0045 | 0.6852 | 496/514 | |
| SHARPE | 0.0969 | 0.2583 | 418/514 | |
| Information Ratio | -0.1973 | -0.0345 | 378/514 | |
| Jensen Index | 0.1435 | 0.304 | 356/514 | |
| Treynor Index | -9.0598 | 0.7279 | 506/514 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.83 | 2.25 | 7.74 | 8.64 | 5.02 | |
| b | -0.13 | 0.23 | 0.57 | 0.1 | 0.56 | |
| SHARPE Ratio | 0.0837 | 0.6564 | -0.1982 | -0.524 | -0.5865 | |
| Treynor Index | -0.8776 | 1.8606 | -0.7741 | -12.4778 | -1.5093 | |
| Jensen Ratio | 0.1158 | 0.4179 | -0.7222 | -1.1388 | -0.8676 | |
| Informaton Ratio | -0.2129 | -0.0239 | -0.5853 | -0.0836 | -0.6572 | |