| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.22 | 5.08 | 5.32 | 6.92 | 5.97 | |
| Sharpe | 0.37 | 0.08 | 0.05 | -0.17 | -0.1 | |
| Alpha | 0.34 | 0.12 | 0.04 | -0.24 | -0.14 | |
| Beta | 0.35 | -0.001 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | |
| R-squared | 0.77 | 0.000001 | 0.09 | 0.14 | 0.29 | |
| 與指數相關係數 | 0.8758 | -0.0012 | 0.3027 | 0.372 | 0.5388 | |
| Tracking Error | 3.72 | 6.6 | 6.05 | 7.59 | 7.65 | |
| Variance | 0.41 | 2.15 | 2.36 | 4 | 2.97 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.59 | 5.96 | 422/514 | |
| 年化標準差 | 5.08 | 4.92 | 199/514 | |
| b | -0.0015 | 0.6852 | 501/514 | |
| SHARPE | 0.0827 | 0.2583 | 426/514 | |
| Information Ratio | -0.2172 | -0.0345 | 390/514 | |
| Jensen Index | 0.1216 | 0.304 | 373/514 | |
| Treynor Index | -5.2567 | 0.7279 | 503/514 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.84 | 2.23 | 7.83 | 8.8 | 5.04 | |
| b | -0.14 | 0.21 | 0.58 | 0.1 | 0.57 | |
| SHARPE Ratio | 0.0705 | 0.6741 | -0.2036 | -0.4829 | -0.568 | |
| Treynor Index | -0.6971 | 2.0713 | -0.7968 | -12.6639 | -1.4428 | |
| Jensen Ratio | 0.0975 | 0.426 | -0.7429 | -1.0706 | -0.8446 | |
| Informaton Ratio | -0.2293 | -0.0096 | -0.5889 | -0.05 | -0.6401 | |