| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.86 | 30.65 | 30.1 | 26.93 | 22.89 | |
| Sharpe | 1.39 | 1.22 | 0.54 | 0.34 | 0.32 | |
| Alpha | 9.85 | 5.65 | 1.84 | 0.97 | 0.64 | |
| Beta | 0.77 | 0.95 | 1.2 | 1.15 | 1 | |
| R-squared | 0.34 | 0.39 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | |
| 與指數相關係數 | 0.5843 | 0.6227 | 0.789 | 0.8127 | 0.8105 | |
| Tracking Error | 30.58 | 24.01 | 18.9 | 15.95 | 13.41 | |
| Variance | 113.23 | 78.28 | 75.51 | 60.45 | 43.68 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 233.51 | 233.24 | 10/19 | |
| 年化標準差 | 30.65 | 26.99 | 3/19 | |
| b | 0.9468 | 0.9409 | 10/19 | |
| SHARPE | 1.2157 | 1.3461 | 16/19 | |
| Information Ratio | 0.0768 | 0.1455 | 10/19 | |
| Jensen Index | 5.6484 | 5.5906 | 12/19 | |
| Treynor Index | 11.3599 | 11.5152 | 8/19 | |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.47 | 19.1 | 21.71 | 21.03 | 13.16 | |
| b | 1.36 | 1.25 | 1.06 | 0.93 | 0.56 | |
| SHARPE Ratio | 0.3914 | 0.3711 | 0.5643 | -0.3494 | 0.6549 | |
| Treynor Index | 2.0349 | 1.632 | 3.3446 | -2.2887 | 4.4786 | |
| Jensen Ratio | 0.6775 | 1.6191 | 0.0416 | -0.8366 | 0.8754 | |
| Informaton Ratio | -0.4289 | 0.1503 | 0.0813 | 0.2083 | -0.2756 | |