| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.64 | 3.08 | 4.01 | 4.2 | N/A | |
| Sharpe | -0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0.2 | N/A | |
| Beta | 0.65 | 0.45 | 0.6 | 0.53 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.38 | 0.54 | 0.7 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9795 | 0.6152 | 0.7322 | 0.8339 | N/A | |
| Tracking Error | 2.08 | 3.35 | 3.37 | 3.88 | N/A | |
| Variance | 1.1 | 0.79 | 1.34 | 1.47 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.75 | 5.96 | 447/514 | |
| 年化標準差 | 3.08 | 4.92 | 454/514 | |
| b | 0.4512 | 0.6852 | 366/514 | |
| SHARPE | 0.0516 | 0.2583 | 446/514 | |
| Information Ratio | -0.8813 | -0.0345 | 508/514 | |
| Jensen Index | 0.0073 | 0.304 | 442/514 | |
| Treynor Index | 0.1414 | 0.7279 | 425/514 | |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.7 | 2.51 | 3.61 | 7 | 1.76 | |
| b | 0.96 | 0.63 | 0.44 | 0.55 | 0.48 | |
| SHARPE Ratio | -0.3176 | 0.5952 | 0.6214 | -0.1819 | 0.3893 | |
| Treynor Index | -0.4484 | 0.6894 | 1.457 | -0.6688 | 0.4152 | |
| Jensen Ratio | -0.4246 | 0.4102 | 0.4299 | 0.5177 | 0.1828 | |
| Informaton Ratio | -0.9579 | -0.0112 | 0.2028 | 0.4794 | 0.5051 | |