| 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.08 | 5.54 | 4.46 | 5.21 | 6.37 | |
| Sharpe | 0.26 | 0.18 | 0.27 | -0.01 | 0.05 | |
| Alpha | 0.46 | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | |
| Beta | 0.78 | 0.85 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | |
| R-squared | 0.58 | 0.39 | 0.3 | 0.46 | 0.19 | |
| 與指數相關係數 | 0.7607 | 0.6281 | 0.5456 | 0.6764 | 0.436 | |
| Tracking Error | 3.48 | 4.36 | 4.89 | 4.75 | 6.34 | |
| Variance | 2.15 | 2.56 | 1.66 | 2.26 | 3.38 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.61 | 18.62 | 208/212 | |
| 年化標準差 | 5.54 | 11.30 | 205/212 | |
| b | 0.848 | 0.6561 | 42/212 | |
| SHARPE | 0.179 | 0.4063 | 205/212 | |
| Information Ratio | -0.4793 | -0.0494 | 191/212 | |
| Jensen Index | 0.0619 | 0.0981 | 90/212 | |
| Treynor Index | 0.3256 | 2.261 | 207/212 | |
| 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.82 | 2.52 | 5.09 | 8.57 | 2.4 | |
| b | 0.96 | 0.24 | 0.52 | 0.62 | 0.08 | |
| SHARPE Ratio | 0.0707 | 0.5851 | 0.3723 | -0.4645 | -0.0797 | |
| Treynor Index | 0.1029 | 1.7402 | 1.0503 | -1.8656 | -0.6897 | |
| Jensen Ratio | -0.3387 | 0.4232 | 0.3382 | -0.3865 | -0.0415 | |
| Informaton Ratio | -0.423 | -0.2685 | -0.2126 | 0.1067 | -0.4773 | |