| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.01 | 5.04 | 4.46 | 4.85 | N/A | |
| Sharpe | 0.1 | 0.42 | 0.4 | 0.1 | N/A | |
| Alpha | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.18 | N/A | |
| Beta | 1.27 | 1.04 | 0.66 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8996 | 0.8461 | 0.8217 | 0.7926 | N/A | |
| Tracking Error | 3.34 | 2.69 | 3.18 | 3.86 | N/A | |
| Variance | 4.09 | 2.11 | 1.66 | 1.96 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.72 | 7.10 | 30/104 | |
| 年化標準差 | 5.04 | 6.52 | 83/104 | |
| b | 1.038 | 1.0435 | 56/104 | |
| SHARPE | 0.4176 | 0.2288 | 24/104 | |
| Information Ratio | 0.1406 | -0.0698 | 30/104 | |
| Jensen Index | 0.3322 | 0.1798 | 32/104 | |
| Treynor Index | 0.6249 | 0.4951 | 32/104 | |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.54 | 3.35 | 5.23 | 5.93 | 2.45 | |
| b | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.45 | 0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.7582 | 0.4424 | 0.4231 | -0.5182 | -0.2048 | |
| Treynor Index | 0.9688 | 0.8068 | 1.1882 | -1.9811 | -0.4173 | |
| Jensen Ratio | 0.2941 | 0.4218 | 0.4227 | -0.3324 | -0.0854 | |
| Informaton Ratio | 0.2064 | 0.4105 | 0.9988 | 0.3327 | 0.0698 | |