| 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.48 | 12.1 | 9.77 | 10.26 | 10.59 | |
| Sharpe | 0.32 | 0.6 | 0.38 | 0.16 | 0.19 | |
| Alpha | 0.78 | 0.45 | 0.09 | 0.001 | 0.02 | |
| Beta | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | |
| R-squared | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | |
| 與指數相關係數 | 0.9955 | 0.9824 | 0.9706 | 0.9609 | 0.9532 | |
| Tracking Error | 4.98 | 4.74 | 4.27 | 5.27 | 5.92 | |
| Variance | 25.45 | 12.21 | 7.95 | 8.78 | 9.35 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 29.04 | 18.62 | 20/212 | |
| 年化標準差 | 12.11 | 11.30 | 79/212 | |
| b | 0.7405 | 0.6561 | 62/212 | |
| SHARPE | 0.601 | 0.4063 | 9/212 | |
| Information Ratio | 0.7177 | -0.0494 | 4/212 | |
| Jensen Index | 0.4498 | 0.0981 | 47/212 | |
| Treynor Index | 2.7354 | 2.261 | 46/212 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.88 | 5.67 | 10.39 | 14.53 | 7.16 | |
| b | 0.75 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.5148 | 0.4259 | 0.36 | -0.4022 | 0.4269 | |
| Treynor Index | 1.3703 | 1.2661 | 1.6413 | -2.5583 | 1.408 | |
| Jensen Ratio | -0.085 | 0.0953 | 0.1028 | -0.564 | 0.0933 | |
| Informaton Ratio | 0.3936 | -0.0437 | 0.431 | -0.2823 | 0.4329 | |