| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.9 | 6.11 | 4.88 | 5 | 5.71 | |
| Sharpe | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 0.001 | 0.06 | |
| Alpha | 0.37 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | |
| Beta | 0.83 | 0.99 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | |
| R-squared | 0.71 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.29 | |
| 與指數相關係數 | 0.844 | 0.6681 | 0.661 | 0.7193 | 0.5425 | |
| Tracking Error | 2.76 | 4.54 | 4.35 | 4.42 | 5.35 | |
| Variance | 2 | 3.11 | 1.98 | 2.08 | 2.72 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.63 | 7.10 | 65/104 | |
| 年化標準差 | 6.11 | 6.52 | 53/104 | |
| b | 0.994 | 1.0435 | 66/104 | |
| SHARPE | 0.1644 | 0.2288 | 64/104 | |
| Information Ratio | -0.2357 | -0.0698 | 71/104 | |
| Jensen Index | 0.0268 | 0.1798 | 60/104 | |
| Treynor Index | 0.2719 | 0.4951 | 62/104 | |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.65 | 3.24 | 5.25 | 5.91 | 2.34 | |
| b | 1.34 | 0.42 | 0.54 | 0.47 | 0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.1165 | 0.3667 | 0.2935 | -0.5436 | -0.2557 | |
| Treynor Index | 0.1416 | 0.8067 | 0.821 | -1.9907 | -0.5211 | |
| Jensen Ratio | -0.4222 | 0.3384 | 0.2273 | -0.3504 | -0.1162 | |
| Informaton Ratio | -0.3185 | 0.123 | 0.3022 | 0.2708 | -0.0792 | |