| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.85 | 11.81 | 9.3 | 10.52 | N/A | |
| Sharpe | 0.17 | 0.42 | 0.33 | 0.11 | N/A | |
| Alpha | 0.33 | 0.02 | 0.25 | -0.07 | N/A | |
| Beta | 0.88 | 0.83 | 0.64 | 0.65 | N/A | |
| R-squared | 0.93 | 0.92 | 0.82 | 0.73 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9669 | 0.9601 | 0.9032 | 0.8547 | N/A | |
| Tracking Error | 4.88 | 4.01 | 6.19 | 7.28 | N/A | |
| Variance | 23.65 | 11.62 | 7.2 | 9.23 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 19.13 | 22.47 | 339/729 | |
| 年化標準差 | 11.81 | 12.84 | 407/729 | |
| b | 0.8322 | 0.6712 | 218/729 | |
| SHARPE | 0.4165 | 0.3804 | 319/729 | |
| Information Ratio | -0.1421 | -0.072 | 391/729 | |
| Jensen Index | 0.0219 | 0.1115 | 386/729 | |
| Treynor Index | 1.6667 | 2.1657 | 474/729 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.74 | 5.69 | 10.35 | 17.1 | 7.64 | |
| b | 0.58 | 0.38 | 0.66 | 0.63 | 0.3 | |
| SHARPE Ratio | 0.3722 | 0.413 | 0.3742 | -0.3545 | 0.3641 | |
| Treynor Index | 1.2554 | 1.7627 | 1.7035 | -2.7761 | 2.6653 | |
| Jensen Ratio | 0.1714 | 0.3037 | 0.4211 | -1.3561 | 0.3602 | |
| Informaton Ratio | -0.0282 | -0.0074 | 0.688 | -0.1357 | 0.194 | |