| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.38 | 28.85 | 20.85 | 18.23 | 15.18 | |
| Sharpe | 0.71 | 0.73 | 0.42 | 0.23 | 0.18 | |
| Alpha | 4.81 | 2.36 | 0.82 | 0.69 | 0.19 | |
| Beta | 1.43 | 1.22 | 1.11 | 0.83 | 0.75 | |
| R-squared | 0.94 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | 0.9699 | 0.7768 | 0.7747 | 0.7102 | 0.7405 | |
| Tracking Error | 14.6 | 18.62 | 13.27 | 13.09 | 10.84 | |
| Variance | 122.78 | 69.34 | 36.22 | 27.69 | 19.21 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 98.22 | 27.63 | 12/148 | |
| 年化標準差 | 28.85 | 13.92 | 7/148 | |
| b | 1.2235 | 0.7138 | 19/148 | |
| SHARPE | 0.7279 | 0.3667 | 13/148 | |
| Information Ratio | 0.714 | -0.225 | 11/148 | |
| Jensen Index | 2.3641 | 0.3617 | 11/148 | |
| Treynor Index | 4.6747 | 2.2711 | 21/148 | |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.91 | 10.22 | 11.92 | 13.62 | 8.2 | |
| b | 1.01 | 0.57 | 0.71 | 0.37 | 0.16 | |
| SHARPE Ratio | 0.4722 | 0.4881 | 0.1478 | -0.4497 | 0.0496 | |
| Treynor Index | 2.145 | 2.5315 | 0.717 | -4.8396 | 0.7509 | |
| Jensen Ratio | 0.1271 | 1.0554 | -0.2122 | -1.2512 | 0.1092 | |
| Informaton Ratio | 0.3941 | 0.3027 | -0.0517 | -0.1723 | -0.0274 | |