| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.9 | 5.85 | 4.7 | 4.74 | 5.71 | |
| Sharpe | -0.05 | 0.02 | 0.13 | -0.07 | 0.001 | |
| Alpha | 0.02 | -0.21 | 0.05 | -0.08 | -0.05 | |
| Beta | 0.66 | 0.94 | 0.63 | 0.52 | 0.55 | |
| R-squared | 0.7 | 0.44 | 0.56 | 0.48 | 0.26 | |
| 與指數相關係數 | 0.8365 | 0.6616 | 0.7472 | 0.6929 | 0.5088 | |
| Tracking Error | 2.74 | 4.4 | 3.75 | 4.57 | 5.54 | |
| Variance | 1.27 | 2.86 | 1.84 | 1.87 | 2.72 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.51 | 7.10 | 91/104 | |
| 年化標準差 | 5.85 | 6.52 | 62/104 | |
| b | 0.9436 | 1.0435 | 77/104 | |
| SHARPE | 0.0212 | 0.2288 | 91/104 | |
| Information Ratio | -0.4504 | -0.0698 | 87/104 | |
| Jensen Index | -0.2139 | 0.1798 | 88/104 | |
| Treynor Index | 0.0264 | 0.4951 | 90/104 | |
| 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.31 | 4.03 | 4.63 | 6.19 | 2.31 | |
| b | 1.56 | 0.61 | 0.47 | 0.21 | 0.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.1144 | 0.1819 | 0.2104 | -0.5323 | -0.3158 | |
| Treynor Index | 0.1127 | 0.3469 | 0.5949 | -4.4828 | -3.0436 | |
| Jensen Ratio | -0.5354 | 0.2053 | 0.0916 | -0.6883 | -0.1985 | |
| Informaton Ratio | -0.3161 | -0.1814 | -0.186 | 0.1044 | -0.1082 | |