| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 46.09 | 31.85 | 28.49 | 28.94 | 23.66 | |
| Sharpe | 0.3 | 0.62 | 0.41 | 0.23 | 0.27 | |
| Alpha | 2.81 | 2.51 | 2.13 | 1.15 | 1.01 | |
| Beta | 2.11 | 1.87 | 1.25 | 1.21 | 0.99 | |
| R-squared | 0.72 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | |
| 與指數相關係數 | 0.8494 | 0.8009 | 0.5765 | 0.577 | 0.6367 | |
| Tracking Error | 31.84 | 22.48 | 23.51 | 23.81 | 18.25 | |
| Variance | 176.99 | 84.56 | 67.65 | 69.78 | 46.67 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 88.29 | 35.44 | 5/95 | |
| 年化標準差 | 31.85 | 22.08 | 7/95 | |
| b | 1.8726 | 1.2459 | 9/95 | |
| SHARPE | 0.6154 | 0.3713 | 13/95 | |
| Information Ratio | 0.5629 | -0.0222 | 4/95 | |
| Jensen Index | 2.5143 | 0.1381 | 1/95 | |
| Treynor Index | 2.9202 | 1.9311 | 13/95 | |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.85 | 20.99 | 28.62 | 39.76 | 16.84 | |
| b | 2.35 | 0.23 | 0.75 | 1.23 | 0.36 | |
| SHARPE Ratio | 0.2223 | 0.5095 | 0.5151 | -0.2908 | 0.3738 | |
| Treynor Index | 0.8428 | 13.5423 | 5.663 | -2.7117 | 5.083 | |
| Jensen Ratio | -0.2717 | 2.8652 | 3.4574 | -2.5694 | 1.2918 | |
| Informaton Ratio | 0.1113 | 0.3926 | 0.5217 | -0.1643 | 0.2404 | |