| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.8 | 13.79 | 11.97 | 12.14 | 11.67 | |
| Sharpe | 0.49 | 0.76 | 0.4 | 0.22 | 0.28 | |
| Alpha | -0.83 | -0.41 | -0.18 | -0.11 | 0.09 | |
| Beta | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.63 | |
| R-squared | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | |
| 與指數相關係數 | 0.9977 | 0.9832 | 0.9619 | 0.9614 | 0.9287 | |
| Tracking Error | 14.07 | 10.08 | 8.74 | 8.34 | 7.8 | |
| Variance | 32.66 | 15.84 | 11.94 | 12.28 | 11.34 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 43.61 | 117.92 | 20/21 | |
| 年化標準差 | 13.79 | 21.68 | 21/21 | |
| b | 0.5815 | 0.705 | 18/21 | |
| SHARPE | 0.7615 | 1.0431 | 16/21 | |
| Information Ratio | -0.901 | 0.1888 | 16/21 | |
| Jensen Index | -0.4105 | 2.3807 | 20/21 | |
| Treynor Index | 5.212 | 9.4486 | 20/21 | |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.78 | 7.43 | 9.1 | 14.81 | 11.26 | |
| b | 0.62 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.88 | |
| SHARPE Ratio | 0.2771 | 0.5098 | 0.4799 | -0.2853 | 0.4722 | |
| Treynor Index | 1.519 | 2.0598 | 2.0398 | -2.0059 | 1.7478 | |
| Jensen Ratio | -0.2725 | -0.0076 | 0.0358 | -0.0475 | -0.0529 | |
| Informaton Ratio | -0.2622 | -0.0506 | -0.704 | 0.2724 | -0.3087 | |