| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.18 | 10.84 | 8.78 | 8.99 | N/A | |
| Sharpe | 0.18 | 0.45 | 0.31 | 0.12 | N/A | |
| Alpha | 0.03 | -0.09 | -0.11 | -0.09 | N/A | |
| Beta | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9953 | 0.9919 | 0.9786 | 0.9672 | N/A | |
| Tracking Error | 7.14 | 5.48 | 4.8 | 6.06 | N/A | |
| Variance | 19.2 | 9.79 | 6.43 | 6.73 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 18.95 | 18.62 | 91/212 | |
| 年化標準差 | 10.84 | 11.30 | 130/212 | |
| b | 0.6695 | 0.6561 | 89/212 | |
| SHARPE | 0.4473 | 0.4063 | 68/212 | |
| Information Ratio | 0.0267 | -0.0494 | 91/212 | |
| Jensen Index | -0.0927 | 0.0981 | 133/212 | |
| Treynor Index | 2.0077 | 2.261 | 113/212 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.22 | 5.11 | 10.4 | 12.08 | 3.87 | |
| b | 0.7 | 0.53 | 0.65 | 0.56 | 0.4 | |
| SHARPE Ratio | 0.4541 | 0.3658 | 0.2987 | -0.3503 | 0.3461 | |
| Treynor Index | 1.1679 | 1.0139 | 1.3813 | -2.1753 | 0.9639 | |
| Jensen Ratio | -0.2209 | -0.0422 | -0.0674 | -0.2652 | -0.1184 | |
| Informaton Ratio | 0.0964 | -0.3094 | 0.0856 | 0.0544 | -0.2564 | |