| 瀚亞歐洲基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.62 | 15.89 | 12.8 | 14.1 | 15.97 | |
| Sharpe | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | |
| Alpha | -0.36 | -0.72 | 0.15 | 0.3 | 0.06 | |
| Beta | 0.89 | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | |
| R-squared | 0.88 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | |
| 與指數相關係數 | 0.9395 | 0.899 | 0.8882 | 0.9014 | 0.9233 | |
| Tracking Error | 8.19 | 7.47 | 6.95 | 7.37 | 6.78 | |
| Variance | 42.63 | 21.04 | 13.66 | 16.57 | 21.26 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞歐洲基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.33 | 63.47 | 175/181 | |
| 年化標準差 | 15.89 | 20.76 | 147/181 | |
| b | 0.8406 | 1.1141 | 136/181 | |
| SHARPE | 0.1277 | 0.6132 | 175/181 | |
| Information Ratio | -1.4172 | -0.0618 | 180/181 | |
| Jensen Index | -0.721 | 1.5445 | 180/181 | |
| Treynor Index | 0.6724 | 3.4869 | 174/181 | |
| 瀚亞歐洲基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.2 | 9.51 | 13.7 | 19.97 | 14.26 | |
| b | 0.64 | 0.76 | 0.68 | 0.79 | 1.04 | |
| SHARPE Ratio | 0.558 | 0.2436 | 0.4226 | -0.0811 | 0.237 | |
| Treynor Index | 1.8034 | 0.8827 | 2.4538 | -0.5944 | 0.939 | |
| Jensen Ratio | -0.2872 | 0.7527 | 0.7628 | 0.7467 | -0.1448 | |
| Informaton Ratio | -0.1884 | -0.0691 | 0.7353 | 0.2656 | 0.2189 | |