| 街口全球時尚精品基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.37 | 15.67 | 12.99 | 13.15 | 13.73 | |
| Sharpe | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.1 | 0.16 | |
| Alpha | -0.24 | -0.86 | -0.32 | -0.08 | 0.09 | |
| Beta | 0.96 | 0.77 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | |
| R-squared | 0.91 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | |
| 與指數相關係數 | 0.9526 | 0.7896 | 0.7325 | 0.7267 | 0.7473 | |
| Tracking Error | 6.85 | 10.3 | 9.52 | 10.2 | 10.32 | |
| Variance | 41.72 | 20.45 | 14.05 | 14.4 | 15.71 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 街口全球時尚精品基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 10.91 | 37.05 | 332/445 | |
| 年化標準差 | 15.67 | 18.62 | 246/445 | |
| b | 0.7702 | 0.8371 | 232/445 | |
| SHARPE | 0.189 | 0.3944 | 352/445 | |
| Information Ratio | -0.8707 | -0.0771 | 433/445 | |
| Jensen Index | -0.8619 | 0.5941 | 387/445 | |
| Treynor Index | 1.048 | 2.5483 | 344/445 | |
| 街口全球時尚精品基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.04 | 10.68 | 16.31 | 18.58 | 9.61 | |
| b | 0.59 | 0.89 | 0.88 | 0.67 | 0.62 | |
| SHARPE Ratio | 0.0232 | 0.5406 | 0.1908 | -0.1929 | -0.0488 | |
| Treynor Index | 0.1031 | 1.8796 | 1.0234 | -1.5368 | -0.2183 | |
| Jensen Ratio | -0.812 | 0.6976 | -0.4052 | 0.112 | -0.9155 | |
| Informaton Ratio | -0.5163 | 0.3923 | -0.0819 | 0.3364 | -0.2529 | |