| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.87 | 10.74 | 10.3 | 10.88 | N/A | |
| Sharpe | 0.41 | 0.57 | 0.13 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 1.23 | 0.62 | -0.42 | -0.16 | N/A | |
| Beta | 0.61 | 0.51 | 0.6 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.58 | 0.57 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8483 | 0.7611 | 0.7549 | 0.8045 | N/A | |
| Tracking Error | 12.05 | 10.52 | 8.57 | 8.52 | N/A | |
| Variance | 21 | 9.62 | 8.83 | 9.86 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.09 | 22.47 | 252/729 | |
| 年化標準差 | 10.74 | 12.84 | 498/729 | |
| b | 0.5092 | 0.6712 | 520/729 | |
| SHARPE | 0.5666 | 0.3804 | 137/729 | |
| Information Ratio | 0.0836 | -0.072 | 261/729 | |
| Jensen Index | 0.6224 | 0.1115 | 142/729 | |
| Treynor Index | 3.368 | 2.1657 | 153/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.18 | 8.91 | 12.22 | 15.51 | 6.45 | |
| b | 0.2 | 0.54 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 0.838 | -0.1951 | 0.0134 | -0.1059 | 0.5091 | |
| Treynor Index | 4.999 | -0.9291 | 0.0625 | -0.6952 | 1.4825 | |
| Jensen Ratio | 0.7102 | -1.0929 | -1.0777 | 0.6875 | 0.143 | |
| Informaton Ratio | 0.1784 | -0.5155 | -0.598 | 0.5368 | 0.3369 | |