| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.77 | 10.67 | 10.26 | 10.82 | N/A | |
| Sharpe | 0.41 | 0.57 | 0.13 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 1.23 | 0.63 | -0.41 | -0.16 | N/A | |
| Beta | 0.6 | 0.5 | 0.59 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8454 | 0.7572 | 0.7541 | 0.8037 | N/A | |
| Tracking Error | 12.15 | 10.59 | 8.58 | 8.54 | N/A | |
| Variance | 20.73 | 9.49 | 8.78 | 9.76 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24 | 22.47 | 256/729 | |
| 年化標準差 | 10.67 | 12.84 | 501/729 | |
| b | 0.5033 | 0.6712 | 522/729 | |
| SHARPE | 0.5681 | 0.3804 | 136/729 | |
| Information Ratio | 0.0846 | -0.072 | 260/729 | |
| Jensen Index | 0.6286 | 0.1115 | 139/729 | |
| Treynor Index | 3.4187 | 2.1657 | 148/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.23 | 8.91 | 12.22 | 15.4 | 6.43 | |
| b | 0.2 | 0.54 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 0.8295 | -0.198 | 0.013 | -0.1083 | 0.5108 | |
| Treynor Index | 5.0811 | -0.9434 | 0.0608 | -0.7092 | 1.4866 | |
| Jensen Ratio | 0.7165 | -1.0995 | -1.0775 | 0.6744 | 0.1451 | |
| Informaton Ratio | 0.1789 | -0.5198 | -0.5954 | 0.5444 | 0.3382 | |