| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.18 | 10.93 | 10.28 | 10.82 | N/A | |
| Sharpe | 0.47 | 0.67 | 0.27 | 0.19 | N/A | |
| Alpha | 1.52 | 0.97 | -0.02 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 0.62 | 0.52 | 0.6 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.71 | 0.58 | 0.59 | 0.66 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8417 | 0.7634 | 0.7676 | 0.8148 | N/A | |
| Tracking Error | 12.17 | 10.46 | 8.37 | 8.33 | N/A | |
| Variance | 21.82 | 9.96 | 8.8 | 9.76 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 29.61 | 22.47 | 141/729 | |
| 年化標準差 | 10.93 | 12.84 | 480/729 | |
| b | 0.5196 | 0.6712 | 482/729 | |
| SHARPE | 0.6745 | 0.3804 | 61/729 | |
| Information Ratio | 0.2641 | -0.072 | 165/729 | |
| Jensen Index | 0.9703 | 0.1115 | 82/729 | |
| Treynor Index | 4.0076 | 2.1657 | 76/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.31 | 8.75 | 12.36 | 15.5 | 6.36 | |
| b | 0.2 | 0.53 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | |
| SHARPE Ratio | 1.1381 | -0.0209 | 0.1367 | -0.0659 | 0.6055 | |
| Treynor Index | 7.2022 | -0.0992 | 0.6359 | -0.4311 | 1.7824 | |
| Jensen Ratio | 1.1232 | -0.636 | -0.6518 | 0.8707 | 0.3265 | |
| Informaton Ratio | 0.4386 | -0.3298 | -0.2588 | 0.6395 | 0.4786 | |