| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.9 | 10.75 | 10.25 | 10.86 | N/A | |
| Sharpe | 0.48 | 0.69 | 0.27 | 0.18 | N/A | |
| Alpha | 1.54 | 0.99 | -0.02 | 0.16 | N/A | |
| Beta | 0.61 | 0.52 | 0.6 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8494 | 0.7699 | 0.7686 | 0.8198 | N/A | |
| Tracking Error | 12.01 | 10.38 | 8.35 | 8.23 | N/A | |
| Variance | 21.07 | 9.63 | 8.76 | 9.83 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 29.73 | 22.47 | 140/729 | |
| 年化標準差 | 10.75 | 12.84 | 497/729 | |
| b | 0.5152 | 0.6712 | 496/729 | |
| SHARPE | 0.6883 | 0.3804 | 55/729 | |
| Information Ratio | 0.2676 | -0.072 | 160/729 | |
| Jensen Index | 0.987 | 0.1115 | 80/729 | |
| Treynor Index | 4.052 | 2.1657 | 74/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.2 | 8.87 | 12.54 | 15.53 | 6.39 | |
| b | 0.19 | 0.54 | 0.78 | 0.69 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 1.1778 | -0.0217 | 0.1344 | -0.0743 | 0.5756 | |
| Treynor Index | 7.5398 | -0.1035 | 0.6241 | -0.4838 | 1.6666 | |
| Jensen Ratio | 1.1465 | -0.6429 | -0.671 | 0.8386 | 0.2596 | |
| Informaton Ratio | 0.4462 | -0.3258 | -0.2548 | 0.6308 | 0.4612 | |