| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16 | 10.81 | 10.2 | 10.82 | N/A | |
| Sharpe | 0.48 | 0.68 | 0.27 | 0.19 | N/A | |
| Alpha | 1.53 | 0.97 | -0.005 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 0.62 | 0.52 | 0.6 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8497 | 0.768 | 0.7663 | 0.8146 | N/A | |
| Tracking Error | 11.98 | 10.4 | 8.38 | 8.34 | N/A | |
| Variance | 21.32 | 9.75 | 8.68 | 9.75 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 29.51 | 22.47 | 143/729 | |
| 年化標準差 | 10.81 | 12.84 | 490/729 | |
| b | 0.5172 | 0.6712 | 487/729 | |
| SHARPE | 0.6796 | 0.3804 | 56/729 | |
| Information Ratio | 0.2642 | -0.072 | 164/729 | |
| Jensen Index | 0.9688 | 0.1115 | 83/729 | |
| Treynor Index | 4.0315 | 2.1657 | 75/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.24 | 8.82 | 12.45 | 15.45 | 6.43 | |
| b | 0.19 | 0.54 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 1.1559 | -0.0182 | 0.1385 | -0.0665 | 0.5712 | |
| Treynor Index | 7.2796 | -0.0851 | 0.6432 | -0.435 | 1.6965 | |
| Jensen Ratio | 1.1253 | -0.6417 | -0.6519 | 0.8649 | 0.2735 | |
| Informaton Ratio | 0.4387 | -0.3257 | -0.2508 | 0.6403 | 0.4336 | |