| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.38 | 10.4 | 9.95 | 10.69 | N/A | |
| Sharpe | 0.41 | 0.65 | 0.26 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 1.24 | 0.92 | -0.02 | 0.12 | N/A | |
| Beta | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.61 | 0.52 | 0.56 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7809 | 0.7223 | 0.7484 | 0.8093 | N/A | |
| Tracking Error | 13.93 | 11.17 | 8.65 | 8.45 | N/A | |
| Variance | 19.72 | 9.02 | 8.24 | 9.53 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 27.16 | 22.47 | 187/729 | |
| 年化標準差 | 10.4 | 12.84 | 519/729 | |
| b | 0.4679 | 0.6712 | 544/729 | |
| SHARPE | 0.6535 | 0.3804 | 79/729 | |
| Information Ratio | 0.1633 | -0.072 | 221/729 | |
| Jensen Index | 0.9195 | 0.1115 | 91/729 | |
| Treynor Index | 4.1307 | 2.1657 | 68/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.18 | 8.79 | 12.38 | 15.64 | 6.74 | |
| b | 0.17 | 0.55 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 1.2173 | -0.0108 | 0.1316 | -0.103 | 0.5452 | |
| Treynor Index | 8.5155 | -0.0497 | 0.6106 | -0.6751 | 1.6527 | |
| Jensen Ratio | 1.2125 | -0.6292 | -0.6735 | 0.7084 | 0.2525 | |
| Informaton Ratio | 0.4665 | -0.3196 | -0.2799 | 0.5418 | 0.3603 | |