| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.79 | 13.41 | 10.1 | 10.02 | N/A | |
| Sharpe | 0.67 | 0.45 | 0.24 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 2.01 | 1.36 | 0.28 | 0.33 | N/A | |
| Beta | 0.44 | 0.17 | 0.31 | 0.37 | N/A | |
| R-squared | 0.57 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7561 | 0.2068 | 0.3999 | 0.5334 | N/A | |
| Tracking Error | 14.98 | 18.67 | 12.91 | 12.33 | N/A | |
| Variance | 13.62 | 14.98 | 8.5 | 8.37 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 23.51 | 22.47 | 264/729 | |
| 年化標準差 | 13.41 | 12.84 | 291/729 | |
| b | 0.1727 | 0.6712 | 685/729 | |
| SHARPE | 0.4501 | 0.3804 | 264/729 | |
| Information Ratio | 0.0483 | -0.072 | 278/729 | |
| Jensen Index | 1.3574 | 0.1115 | 56/729 | |
| Treynor Index | 9.0733 | 2.1657 | 7/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.06 | 8.56 | 9.22 | 12.78 | 5.89 | |
| b | -0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.47 | 0.53 | |
| SHARPE Ratio | 0.2919 | 0.1112 | 0.111 | 0.0945 | 0.3013 | |
| Treynor Index | -3.7021 | 0.7195 | 0.5961 | 0.7417 | 0.9648 | |
| Jensen Ratio | 1.3053 | -0.1427 | -0.4405 | 1.1499 | -0.1562 | |
| Informaton Ratio | 0.0544 | -0.169 | -0.2886 | 0.7689 | -0.0615 | |