| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.28 | 4.04 | 4.13 | 6.16 | N/A | |
| Sharpe | 0.1 | 0.44 | 0.36 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.05 | N/A | |
| Beta | 0.84 | 0.62 | 0.53 | 0.71 | N/A | |
| R-squared | 0.63 | 0.39 | 0.52 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7934 | 0.6256 | 0.7218 | 0.7266 | N/A | |
| Tracking Error | 3.31 | 3.53 | 3.86 | 4.62 | N/A | |
| Variance | 2.33 | 1.36 | 1.42 | 3.16 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.52 | 5.96 | 141/514 | |
| 年化標準差 | 4.04 | 4.92 | 360/514 | |
| b | 0.6165 | 0.6852 | 312/514 | |
| SHARPE | 0.437 | 0.2583 | 111/514 | |
| Information Ratio | 0.175 | -0.0345 | 134/514 | |
| Jensen Index | 0.3471 | 0.304 | 180/514 | |
| Treynor Index | 1.0168 | 0.7279 | 81/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.62 | 2.11 | 6.75 | 11.27 | 2.68 | |
| b | 0.07 | 0.29 | 0.68 | 0.93 | 0.04 | |
| SHARPE Ratio | 0.4063 | 0.663 | 0.2951 | -0.4327 | 0.2086 | |
| Treynor Index | 5.918 | 1.389 | 0.8415 | -1.5196 | 3.8707 | |
| Jensen Ratio | 0.3923 | 0.4004 | 0.3008 | -0.2604 | 0.1687 | |
| Informaton Ratio | 0.119 | -0.1047 | 0.1707 | -0.2764 | 0.7262 | |