| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.29 | 3.98 | 4.16 | 6 | N/A | |
| Sharpe | -0.01 | 0.29 | 0.25 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.02 | N/A | |
| Beta | 0.82 | 0.6 | 0.54 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.59 | 0.38 | 0.53 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.767 | 0.619 | 0.7259 | 0.7278 | N/A | |
| Tracking Error | 3.51 | 3.53 | 3.84 | 4.56 | N/A | |
| Variance | 2.33 | 1.32 | 1.44 | 3 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.31 | 5.96 | 250/514 | |
| 年化標準差 | 3.98 | 4.92 | 372/514 | |
| b | 0.6007 | 0.6852 | 319/514 | |
| SHARPE | 0.2922 | 0.2583 | 219/514 | |
| Information Ratio | -0.0417 | -0.0345 | 247/514 | |
| Jensen Index | 0.1769 | 0.304 | 334/514 | |
| Treynor Index | 0.6812 | 0.7279 | 155/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.55 | 2.15 | 6.6 | 11.37 | 2.65 | |
| b | 0.13 | 0.31 | 0.65 | 0.93 | 0.03 | |
| SHARPE Ratio | 0.2708 | 0.4028 | 0.2462 | -0.383 | 0.5388 | |
| Treynor Index | 2.1062 | 0.8105 | 0.7169 | -1.3451 | 13.3679 | |
| Jensen Ratio | 0.2176 | 0.2472 | 0.2063 | -0.0997 | 0.4167 | |
| Informaton Ratio | -0.08 | -0.6299 | -0.0589 | -0.1351 | 1.2517 | |