| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.41 | 9.14 | 6.36 | 6.42 | N/A | |
| Sharpe | 0.62 | 0.13 | 0.33 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 0.62 | 0.18 | 0.59 | 0.32 | N/A | |
| Beta | 0.08 | 0.55 | 0.07 | 0.21 | N/A | |
| R-squared | 0.01 | 0.06 | 0.004 | 0.04 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.1124 | 0.248 | 0.0608 | 0.207 | N/A | |
| Tracking Error | 5.7 | 9.04 | 8.2 | 8.02 | N/A | |
| Variance | 0.97 | 6.96 | 3.37 | 3.43 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.9 | 5.96 | 287/514 | |
| 年化標準差 | 9.14 | 4.92 | 17/514 | |
| b | 0.5519 | 0.6852 | 338/514 | |
| SHARPE | 0.1251 | 0.2583 | 374/514 | |
| Information Ratio | -0.0167 | -0.0345 | 224/514 | |
| Jensen Index | 0.1839 | 0.304 | 322/514 | |
| Treynor Index | 0.4788 | 0.7279 | 286/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.44 | 4.02 | 4.57 | 9.76 | 2.7 | |
| b | 1.51 | -0.06 | 0.09 | 0.16 | -0.15 | |
| SHARPE Ratio | 0.0712 | 0.9098 | 0.535 | -0.1554 | -0.0363 | |
| Treynor Index | 0.1146 | -16.6319 | 7.8103 | -2.8138 | 0.1927 | |
| Jensen Ratio | -0.5172 | 1.0557 | 0.6695 | -0.245 | -0.0536 | |
| Informaton Ratio | -0.0852 | 0.54 | 0.131 | 0.2792 | 0.1585 | |