| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.43 | 4.16 | 4.18 | 6.06 | N/A | |
| Sharpe | 0.23 | 0.62 | 0.63 | 0.21 | N/A | |
| Alpha | 0.45 | 0.58 | 0.64 | 0.4 | N/A | |
| Beta | 0.87 | 0.64 | 0.56 | 0.7 | N/A | |
| R-squared | 0.63 | 0.4 | 0.55 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7963 | 0.6313 | 0.7425 | 0.7293 | N/A | |
| Tracking Error | 3.35 | 3.55 | 3.74 | 4.56 | N/A | |
| Variance | 2.45 | 1.44 | 1.45 | 3.06 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 10.59 | 5.96 | 56/514 | |
| 年化標準差 | 4.16 | 4.92 | 338/514 | |
| b | 0.6403 | 0.6852 | 305/514 | |
| SHARPE | 0.6213 | 0.2583 | 25/514 | |
| Information Ratio | 0.4953 | -0.0345 | 42/514 | |
| Jensen Index | 0.5773 | 0.304 | 74/514 | |
| Treynor Index | 1.3693 | 0.7279 | 29/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.32 | 2.11 | 6.85 | 11.54 | 2.78 | |
| b | 0.08 | 0.3 | 0.68 | 0.92 | 0.001 | |
| SHARPE Ratio | 0.7689 | 1.2537 | 0.4833 | -0.3082 | 0.6779 | |
| Treynor Index | 9.107 | 2.5611 | 1.4008 | -1.116 | 442.9779 | |
| Jensen Ratio | 0.6996 | 0.7603 | 0.6814 | 0.1126 | 0.5433 | |
| Informaton Ratio | 0.5514 | 1.0154 | 0.9048 | 0.0609 | 1.3883 | |