| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.52 | 4.22 | 4.23 | 6.19 | N/A | |
| Sharpe | 0.12 | 0.47 | 0.43 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.15 | N/A | |
| Beta | 0.88 | 0.65 | 0.55 | 0.72 | N/A | |
| R-squared | 0.63 | 0.4 | 0.53 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7926 | 0.6316 | 0.7279 | 0.7325 | N/A | |
| Tracking Error | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 4.58 | N/A | |
| Variance | 2.54 | 1.49 | 1.49 | 3.19 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.4 | 5.96 | 99/514 | |
| 年化標準差 | 4.22 | 4.92 | 328/514 | |
| b | 0.6496 | 0.6852 | 298/514 | |
| SHARPE | 0.475 | 0.2583 | 84/514 | |
| Information Ratio | 0.2691 | -0.0345 | 92/514 | |
| Jensen Index | 0.4069 | 0.304 | 144/514 | |
| Treynor Index | 1.0499 | 0.7279 | 59/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.61 | 2.17 | 6.77 | 11.33 | 2.69 | |
| b | 0.11 | 0.31 | 0.68 | 0.94 | 0.03 | |
| SHARPE Ratio | 0.4777 | 0.8119 | 0.3635 | -0.3933 | 0.2748 | |
| Treynor Index | 4.732 | 1.6426 | 1.0426 | -1.3752 | 6.2321 | |
| Jensen Ratio | 0.4492 | 0.5051 | 0.4369 | -0.1279 | 0.219 | |
| Informaton Ratio | 0.2152 | 0.2224 | 0.4582 | -0.1752 | 0.8451 | |