| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.25 | 3.69 | 4.92 | 6.87 | N/A | |
| Sharpe | 0.11 | 0.38 | 0.3 | 0.07 | N/A | |
| Alpha | 0.01 | -0.01 | 0.12 | -0.07 | N/A | |
| Beta | 0.27 | 0.24 | 0.3 | 0.33 | N/A | |
| R-squared | 0.93 | 0.82 | 0.64 | 0.43 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9619 | 0.9037 | 0.8024 | 0.6535 | N/A | |
| Tracking Error | 13.62 | 10.41 | 9.64 | 10.67 | N/A | |
| Variance | 2.29 | 1.14 | 2.02 | 3.94 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.18 | 28.74 | 104/147 | |
| 年化標準差 | 3.69 | 18.05 | 143/147 | |
| b | 0.2448 | 0.7191 | 120/147 | |
| SHARPE | 0.379 | 0.2944 | 71/147 | |
| Information Ratio | -0.6372 | -0.0895 | 134/147 | |
| Jensen Index | -0.0074 | 0.1553 | 86/147 | |
| Treynor Index | 1.5436 | 3.7313 | 90/147 | |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.92 | 3.23 | 10.09 | 8.93 | 4.68 | |
| b | 0.11 | 0.11 | 0.39 | 0.25 | 0.27 | |
| SHARPE Ratio | 0.3058 | 0.5484 | 0.2215 | -0.3689 | 0.1706 | |
| Treynor Index | 2.3594 | 4.8471 | 1.6575 | -3.8716 | 0.8611 | |
| Jensen Ratio | 0.1532 | 0.4086 | 0.2319 | -0.7975 | -0.1629 | |
| Informaton Ratio | -0.4263 | -0.2326 | 0.011 | 0.1049 | 0.1073 | |