| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.33 | 5.7 | 4.11 | 5.53 | 6.66 | |
| Sharpe | 0.45 | 0.08 | 0.29 | 0.02 | 0.04 | |
| Alpha | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | |
| Beta | 0.27 | -0.07 | 0.35 | 0.64 | 0.75 | |
| R-squared | 0.4 | 0.003 | 0.18 | 0.59 | 0.8 | |
| 與指數相關係數 | 0.6288 | -0.0501 | 0.4199 | 0.7684 | 0.897 | |
| Tracking Error | 4.43 | 7.25 | 4.91 | 4.26 | 3.92 | |
| Variance | 0.45 | 2.7 | 1.41 | 2.55 | 3.7 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.79 | 5.96 | 412/514 | |
| 年化標準差 | 5.7 | 4.92 | 134/514 | |
| b | -0.0678 | 0.6852 | 504/514 | |
| SHARPE | 0.0849 | 0.2583 | 424/514 | |
| Information Ratio | -0.1768 | -0.0345 | 368/514 | |
| Jensen Index | 0.1455 | 0.304 | 354/514 | |
| Treynor Index | -1.2453 | 0.7279 | 492/514 | |
| 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.4 | 2.09 | 3.81 | 11.67 | 2.36 | |
| b | -0.09 | 0.33 | 0.45 | 0.88 | 0.75 | |
| SHARPE Ratio | 0.093 | 0.7952 | 0.5896 | -0.3324 | 0.0211 | |
| Treynor Index | -1.5537 | 1.4416 | 1.4492 | -1.2738 | 0.0192 | |
| Jensen Ratio | 0.1443 | 0.4681 | 0.4299 | 0.2959 | -0.0089 | |
| Informaton Ratio | -0.1635 | 0.0805 | 0.1836 | -0.0108 | 0.3284 | |