| 群益華夏盛世基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.64 | 16.51 | 14.48 | 19.1 | 20.07 | |
| Sharpe | 0.42 | 0.74 | 0.19 | -0.1 | 0.1 | |
| Alpha | 2.64 | 1.37 | 0.43 | -0.45 | 0.19 | |
| Beta | 1.55 | 1.13 | 0.75 | 0.99 | 1.01 | |
| R-squared | 0.86 | 0.7 | 0.51 | 0.64 | 0.65 | |
| 與指數相關係數 | 0.9286 | 0.8348 | 0.7152 | 0.7995 | 0.8068 | |
| Tracking Error | 11.72 | 9.23 | 10.72 | 11.47 | 11.86 | |
| Variance | 46.55 | 22.73 | 17.46 | 30.4 | 33.57 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益華夏盛世基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 51.45 | 63.47 | 92/181 | |
| 年化標準差 | 16.51 | 20.76 | 139/181 | |
| b | 1.129 | 1.1141 | 88/181 | |
| SHARPE | 0.7378 | 0.6132 | 56/181 | |
| Information Ratio | -0.3098 | -0.0618 | 121/181 | |
| Jensen Index | 1.3744 | 1.5445 | 71/181 | |
| Treynor Index | 3.2399 | 3.4869 | 95/181 | |
| 群益華夏盛世基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.8 | 10.48 | 14.63 | 22.81 | 22.6 | |
| b | 0.84 | 0.32 | 0.87 | 0.9 | 1.09 | |
| SHARPE Ratio | 0.4461 | 0.1211 | -0.3029 | -0.6552 | -0.1439 | |
| Treynor Index | 1.969 | 1.1379 | -1.4695 | -4.8074 | -0.8589 | |
| Jensen Ratio | 0.5414 | -0.0428 | -0.3887 | -2.6288 | -0.4825 | |
| Informaton Ratio | -0.1437 | -0.4722 | -0.6079 | -0.5654 | -0.2061 | |