| 群益中國新機會基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 37.15 | 25.92 | 20.46 | 22.71 | 23.52 | |
| Sharpe | 0.36 | 0.55 | 0.09 | -0.1 | 0.03 | |
| Alpha | 3.51 | 0.85 | 0.03 | -0.57 | -0.26 | |
| Beta | 2.5 | 1.73 | 1.02 | 1.12 | 1.13 | |
| R-squared | 0.91 | 0.66 | 0.48 | 0.58 | 0.59 | |
| 與指數相關係數 | 0.9543 | 0.8136 | 0.6936 | 0.7629 | 0.771 | |
| Tracking Error | 24 | 17.49 | 14.74 | 14.79 | 15.13 | |
| Variance | 114.99 | 56 | 34.89 | 42.96 | 46.1 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益中國新機會基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 59.9 | 37.05 | 90/445 | |
| 年化標準差 | 25.92 | 18.62 | 110/445 | |
| b | 1.7273 | 0.8371 | 37/445 | |
| SHARPE | 0.5521 | 0.3944 | 124/445 | |
| Information Ratio | 0.3665 | -0.0771 | 88/445 | |
| Jensen Index | 0.8526 | 0.5941 | 148/445 | |
| Treynor Index | 2.3135 | 2.5483 | 245/445 | |
| 群益中國新機會基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.02 | 22.77 | 15.8 | 25.23 | 23.07 | |
| b | 1.12 | 0.7 | 0.72 | 0.94 | 0.89 | |
| SHARPE Ratio | 0.3221 | -0.0578 | -0.5343 | -0.5831 | -0.0446 | |
| Treynor Index | 1.3282 | -0.5435 | -3.3659 | -4.5369 | -0.3339 | |
| Jensen Ratio | 0.0069 | -1.269 | -1.6958 | -2.4892 | 0.0743 | |
| Informaton Ratio | 0.0876 | -0.2264 | -1.2955 | -0.3003 | -0.1599 | |