| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.88 | 6.23 | 5.85 | 6.24 | N/A | |
| Sharpe | 0.09 | 0.3 | 0.22 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.19 | -0.25 | -0.15 | -0.27 | N/A | |
| Beta | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.85 | 0.73 | 0.73 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9529 | 0.9194 | 0.8533 | 0.8565 | N/A | |
| Tracking Error | 13.9 | 10.62 | 8.61 | 9.51 | N/A | |
| Variance | 6.57 | 3.24 | 2.85 | 3.25 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.85 | 7.10 | 33/104 | |
| 年化標準差 | 6.23 | 6.52 | 40/104 | |
| b | 0.3567 | 1.0435 | 95/104 | |
| SHARPE | 0.3028 | 0.2288 | 34/104 | |
| Information Ratio | 0.0574 | -0.0698 | 34/104 | |
| Jensen Index | -0.2504 | 0.1798 | 96/104 | |
| Treynor Index | 1.4176 | 0.4951 | 7/104 | |
| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.05 | 4.83 | 7.39 | 7.72 | 2.97 | |
| b | 0.13 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.23 | |
| SHARPE Ratio | 0.8721 | 0.1466 | 0.2053 | -0.5864 | 0.0114 | |
| Treynor Index | 4.0956 | 0.4866 | 1.0074 | -4.076 | 0.0419 | |
| Jensen Ratio | 0.329 | -0.2549 | -0.2076 | -0.7613 | -0.284 | |
| Informaton Ratio | 0.121 | -0.1209 | 0.0908 | -0.2136 | 0.3186 | |