| 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.88 | 6.23 | 5.84 | 6.24 | N/A | |
| Sharpe | 0.09 | 0.3 | 0.22 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.19 | -0.25 | -0.15 | -0.27 | N/A | |
| Beta | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.85 | 0.73 | 0.73 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.953 | 0.9198 | 0.8532 | 0.8564 | N/A | |
| Tracking Error | 13.89 | 10.62 | 8.62 | 9.52 | N/A | |
| Variance | 6.57 | 3.23 | 2.85 | 3.25 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.82 | 7.10 | 34/104 | |
| 年化標準差 | 6.23 | 6.52 | 42/104 | |
| b | 0.3566 | 1.0435 | 96/104 | |
| SHARPE | 0.3017 | 0.2288 | 35/104 | |
| Information Ratio | 0.0552 | -0.0698 | 35/104 | |
| Jensen Index | -0.2526 | 0.1798 | 97/104 | |
| Treynor Index | 1.4118 | 0.4951 | 9/104 | |
| 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.03 | 4.83 | 7.39 | 7.72 | 2.97 | |
| b | 0.12 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.23 | |
| SHARPE Ratio | 0.8767 | 0.1481 | 0.2058 | -0.5867 | 0.0113 | |
| Treynor Index | 4.1195 | 0.4924 | 1.0098 | -4.0782 | 0.0415 | |
| Jensen Ratio | 0.3288 | -0.252 | -0.2066 | -0.7618 | -0.2841 | |
| Informaton Ratio | 0.1186 | -0.1181 | 0.0924 | -0.2139 | 0.3187 | |