| 群益新興金鑽基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.88 | 23.37 | 17.22 | 16.56 | 16.97 | |
| Sharpe | 0.55 | 0.64 | 0.3 | 0.09 | 0.12 | |
| Alpha | 3.63 | 2.09 | 0.35 | -0.05 | -0.07 | |
| Beta | 1.31 | 0.99 | 0.85 | 0.74 | 0.82 | |
| R-squared | 0.82 | 0.46 | 0.41 | 0.4 | 0.53 | |
| 與指數相關係數 | 0.9063 | 0.6789 | 0.6442 | 0.6359 | 0.7287 | |
| Tracking Error | 15.09 | 17.16 | 13.31 | 13.32 | 11.94 | |
| Variance | 84.7 | 45.52 | 24.7 | 22.85 | 24.01 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益新興金鑽基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 63.76 | 63.47 | 67/181 | |
| 年化標準差 | 23.37 | 20.76 | 65/181 | |
| b | 0.988 | 1.1141 | 112/181 | |
| SHARPE | 0.6366 | 0.6132 | 81/181 | |
| Information Ratio | 0.1194 | -0.0618 | 64/181 | |
| Jensen Index | 2.0932 | 1.5445 | 54/181 | |
| Treynor Index | 4.0119 | 3.4869 | 65/181 | |
| 群益新興金鑽基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.17 | 13.38 | 19.42 | 16.06 | 10.87 | |
| b | 0.67 | 0.28 | 1.06 | 0.61 | 0.53 | |
| SHARPE Ratio | 0.4756 | 0.0858 | 0.0456 | -0.471 | -0.0808 | |
| Treynor Index | 2.4927 | 1.1856 | 0.2417 | -3.6069 | -0.4794 | |
| Jensen Ratio | 0.6758 | 0.0259 | -1.3155 | -1.1525 | -0.9197 | |
| Informaton Ratio | -0.1001 | -0.3994 | 0.2296 | -0.0151 | -0.0923 | |