| 群益亞太新趨勢平衡基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.15 | 27.02 | 19.3 | 17.06 | 15.04 | |
| Sharpe | 0.65 | 0.75 | 0.43 | 0.19 | 0.17 | |
| Alpha | 4.1 | 2.68 | 0.99 | 0.47 | 0.18 | |
| Beta | 1.24 | 1.04 | 0.93 | 0.76 | 0.73 | |
| R-squared | 0.8 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | |
| 與指數相關係數 | 0.8947 | 0.7038 | 0.7007 | 0.691 | 0.7204 | |
| Tracking Error | 17.35 | 19.21 | 13.82 | 12.89 | 11.2 | |
| Variance | 108.91 | 60.85 | 31.06 | 24.25 | 18.85 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 93.68 | 27.63 | 13/148 | |
| 年化標準差 | 27.02 | 13.92 | 11/148 | |
| b | 1.0383 | 0.7138 | 28/148 | |
| SHARPE | 0.7457 | 0.3667 | 12/148 | |
| Information Ratio | 0.7535 | -0.225 | 8/148 | |
| Jensen Index | 2.6792 | 0.3617 | 9/148 | |
| Treynor Index | 5.322 | 2.2711 | 12/148 | |
| 群益亞太新趨勢平衡基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.7 | 9.77 | 13.26 | 11.56 | 8.88 | |
| b | 0.92 | 0.67 | 0.79 | 0.39 | 0.46 | |
| SHARPE Ratio | 0.4964 | 0.5674 | -0.021 | -0.5426 | -0.1238 | |
| Treynor Index | 2.44 | 2.3891 | -0.101 | -4.6785 | -0.6969 | |
| Jensen Ratio | 0.3881 | 1.147 | -0.8882 | -1.2632 | -0.3411 | |
| Informaton Ratio | 0.3913 | 0.3617 | -0.3276 | -0.3087 | -0.2517 | |