| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.97 | 3.29 | 3.63 | 5.09 | N/A | |
| Sharpe | -0.38 | -0.12 | 0.26 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.23 | -0.18 | 0.22 | 0.27 | N/A | |
| Beta | 0.7 | 0.73 | 0.56 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.86 | 0.58 | 0.81 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9755 | 0.9273 | 0.7634 | 0.8975 | N/A | |
| Tracking Error | 1.85 | 1.69 | 3.18 | 3.04 | N/A | |
| Variance | 1.32 | 0.9 | 1.1 | 2.16 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.38 | 5.83 | 492/514 | |
| 年化標準差 | 3.27 | 4.90 | 424/514 | |
| b | 0.7021 | 0.67 | 256/514 | |
| SHARPE | -0.1369 | 0.255 | 488/514 | |
| Information Ratio | -0.7361 | -0.038 | 499/514 | |
| Jensen Index | -0.1908 | 0.2983 | 490/514 | |
| Treynor Index | -0.1842 | 0.4918 | 472/514 | |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.35 | 2.06 | 5.08 | 10.81 | 2.03 | |
| b | 0.34 | 0.05 | 0.57 | 0.86 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.1002 | 0.6303 | 0.4558 | -0.213 | 0.5269 | |
| Treynor Index | 0.2014 | 8.037 | 1.1731 | -0.7757 | 0.4618 | |
| Jensen Ratio | 0.0701 | 0.3728 | 0.39 | 0.7155 | 0.2877 | |
| Informaton Ratio | -0.3094 | -0.0852 | 0.1893 | 0.2974 | 0.9944 | |