| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.97 | 3.29 | 3.63 | 5.09 | N/A | |
| Sharpe | -0.38 | -0.12 | 0.26 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.23 | -0.18 | 0.22 | 0.27 | N/A | |
| Beta | 0.7 | 0.73 | 0.56 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.86 | 0.58 | 0.81 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9756 | 0.9274 | 0.7631 | 0.8974 | N/A | |
| Tracking Error | 1.85 | 1.69 | 3.18 | 3.04 | N/A | |
| Variance | 1.32 | 0.9 | 1.1 | 2.16 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.38 | 5.84 | 494/514 | |
| 年化標準差 | 3.27 | 4.91 | 422/514 | |
| b | 0.7022 | 0.671 | 254/514 | |
| SHARPE | -0.1372 | 0.2551 | 489/514 | |
| Information Ratio | -0.7363 | -0.038 | 500/514 | |
| Jensen Index | -0.1911 | 0.2984 | 492/514 | |
| Treynor Index | -0.1846 | 0.4903 | 473/514 | |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.35 | 2.05 | 5.08 | 10.81 | 2.02 | |
| b | 0.34 | 0.05 | 0.57 | 0.86 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.1015 | 0.6326 | 0.4557 | -0.2128 | 0.5257 | |
| Treynor Index | 0.2052 | 8.0076 | 1.1727 | -0.7751 | 0.4606 | |
| Jensen Ratio | 0.071 | 0.3734 | 0.3896 | 0.716 | 0.2864 | |
| Informaton Ratio | -0.3073 | -0.0846 | 0.1887 | 0.2979 | 0.9898 | |