| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.4 | 4.06 | 4.22 | 5.47 | N/A | |
| Sharpe | 0.03 | 0.27 | 0.33 | 0.09 | N/A | |
| Alpha | 0.33 | 0.24 | 0.33 | 0.34 | N/A | |
| Beta | 0.95 | 0.93 | 0.81 | 0.79 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9711 | 0.9651 | 0.9473 | 0.9573 | N/A | |
| Tracking Error | 1.32 | 1.1 | 1.63 | 2.09 | N/A | |
| Variance | 2.43 | 1.37 | 1.49 | 2.5 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.91 | 5.84 | 277/514 | |
| 年化標準差 | 4.01 | 4.91 | 349/514 | |
| b | 0.9284 | 0.671 | 131/514 | |
| SHARPE | 0.2631 | 0.2551 | 244/514 | |
| Information Ratio | -0.0942 | -0.038 | 284/514 | |
| Jensen Index | 0.223 | 0.2984 | 279/514 | |
| Treynor Index | 0.3278 | 0.4903 | 368/514 | |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.42 | 2.37 | 6.41 | 10.88 | 2.01 | |
| b | 0.54 | 0.66 | 0.77 | 0.86 | 0.65 | |
| SHARPE Ratio | 0.5723 | 0.446 | 0.4113 | -0.251 | 0.2278 | |
| Treynor Index | 0.7458 | 0.4594 | 0.9837 | -0.9127 | 0.2033 | |
| Jensen Ratio | 0.4037 | 0.2823 | 0.3828 | 0.6027 | 0.112 | |
| Informaton Ratio | 0.0782 | -0.2929 | 0.4934 | 0.2189 | 0.6589 | |