| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.33 | 5.94 | 4.28 | 4.8 | N/A | |
| Sharpe | 0.3 | 0.02 | 0.26 | 0.12 | N/A | |
| Alpha | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0.28 | N/A | |
| Beta | 0.48 | 0.11 | 0.37 | 0.49 | N/A | |
| R-squared | 0.62 | 0.01 | 0.18 | 0.45 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7873 | 0.0796 | 0.4236 | 0.6699 | N/A | |
| Tracking Error | 3.54 | 7 | 4.96 | 4.92 | N/A | |
| Variance | 0.92 | 2.94 | 1.53 | 1.92 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.58 | 5.83 | 454/514 | |
| 年化標準差 | 5.88 | 4.90 | 121/514 | |
| b | 0.0779 | 0.6706 | 476/514 | |
| SHARPE | 0.0248 | 0.2554 | 455/514 | |
| Information Ratio | -0.2482 | -0.0379 | 400/514 | |
| Jensen Index | 0.0352 | 0.2982 | 426/514 | |
| Treynor Index | 0.5397 | 0.4903 | 245/514 | |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.16 | 2.55 | 3.99 | 9.53 | 1.84 | |
| b | 0.001 | 0.21 | 0.42 | 0.68 | 0.52 | |
| SHARPE Ratio | 0.0388 | 0.6475 | 0.5603 | -0.1315 | -0.0301 | |
| Treynor Index | 47.1444 | 2.2922 | 1.5398 | -0.5331 | -0.0307 | |
| Jensen Ratio | 0.0579 | 0.4694 | 0.4403 | 0.7313 | -0.0322 | |
| Informaton Ratio | -0.2496 | 0.0542 | 0.1443 | 0.3302 | 0.2185 | |