| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.99 | 6.07 | 7.41 | 9.42 | N/A | |
| Sharpe | -0.73 | -0.27 | -0.08 | -0.1 | N/A | |
| Alpha | -1.51 | -0.9 | -0.68 | -0.58 | N/A | |
| Beta | 0.23 | 0.19 | 0.37 | 0.47 | N/A | |
| R-squared | 0.7 | 0.24 | 0.44 | 0.5 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8363 | 0.4948 | 0.6605 | 0.7084 | N/A | |
| Tracking Error | 17.4 | 14.08 | 9.87 | 10.12 | N/A | |
| Variance | 2.99 | 3.07 | 4.57 | 7.4 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -4.62 | 37.05 | 431/445 | |
| 年化標準差 | 6.07 | 18.62 | 408/445 | |
| b | 0.187 | 0.8371 | 368/445 | |
| SHARPE | -0.2746 | 0.3944 | 433/445 | |
| Information Ratio | -0.8619 | -0.0771 | 431/445 | |
| Jensen Index | -0.898 | 0.5941 | 390/445 | |
| Treynor Index | -2.7081 | 2.5483 | 414/445 | |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.82 | 5.92 | 13.06 | 14.76 | 6.23 | |
| b | 0.23 | 0.36 | 0.65 | 0.54 | 0.4 | |
| SHARPE Ratio | -0.2846 | 0.092 | 0.1075 | -0.3772 | 0.3174 | |
| Treynor Index | -2.0895 | 0.4399 | 0.6237 | -2.9983 | 1.4388 | |
| Jensen Ratio | -0.8172 | -0.2334 | -0.5601 | -0.6941 | 0.0713 | |
| Informaton Ratio | -0.6432 | -0.5536 | -0.2615 | 0.0972 | -0.0222 | |