| 群益安家基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.03 | 23.81 | 22.53 | 21.18 | 18.92 | |
| Sharpe | 1.03 | 1.13 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | |
| Alpha | 4.36 | 2.92 | -0.27 | -0.01 | 0.09 | |
| Beta | 0.83 | 0.82 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | |
| R-squared | 0.76 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.8723 | 0.7986 | 0.8378 | 0.872 | 0.8438 | |
| Tracking Error | 16.71 | 14.96 | 12.32 | 10.4 | 10.24 | |
| Variance | 85.47 | 47.23 | 42.32 | 37.38 | 29.82 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益安家基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 142.44 | 117.92 | 10/21 | |
| 年化標準差 | 23.81 | 21.68 | 9/21 | |
| b | 0.8155 | 0.705 | 4/21 | |
| SHARPE | 1.127 | 1.0431 | 12/21 | |
| Information Ratio | 0.8865 | 0.1888 | 7/21 | |
| Jensen Index | 2.9189 | 2.3807 | 12/21 | |
| Treynor Index | 9.497 | 9.4486 | 12/21 | |
| 群益安家基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.39 | 13.9 | 11.76 | 22.2 | 10.79 | |
| b | 0.96 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.65 | |
| SHARPE Ratio | 0.4035 | -0.1015 | 0.4758 | -0.3206 | 0.63 | |
| Treynor Index | 2.4621 | -0.6427 | 2.1416 | -2.3239 | 3.0218 | |
| Jensen Ratio | 0.4863 | -1.7214 | 0.1205 | -0.3502 | 0.7883 | |
| Informaton Ratio | 0.7094 | -0.8928 | -0.4036 | -0.1908 | -0.2153 | |