| 群益平衡王基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 41.29 | 29.87 | 22.14 | 20.15 | 16.02 | |
| Sharpe | 0.73 | 0.72 | 0.4 | 0.28 | 0.25 | |
| Alpha | 2.27 | 0.14 | 0.1 | 0.37 | 0.14 | |
| Beta | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 0.89 | 0.76 | |
| R-squared | 0.72 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | |
| 與指數相關係數 | 0.8493 | 0.8026 | 0.8156 | 0.849 | 0.8211 | |
| Tracking Error | 21.84 | 17.83 | 12.91 | 10.87 | 10.05 | |
| Variance | 142.1 | 74.34 | 40.87 | 33.84 | 21.39 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益平衡王基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 102.07 | 92.56 | 1/4 | |
| 年化標準差 | 29.87 | 18.94 | 1/4 | |
| b | 1.0284 | 0.6799 | 1/4 | |
| SHARPE | 0.7218 | 1.1036 | 4/4 | |
| Information Ratio | 0.1685 | -0.0692 | 2/4 | |
| Jensen Index | 0.1373 | 1.611 | 4/4 | |
| Treynor Index | 6.0513 | 8.7601 | 4/4 | |
| 群益平衡王基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.96 | 11.87 | 12.58 | 19.33 | 13.95 | |
| b | 0.68 | 0.58 | 0.66 | 0.76 | 1 | |
| SHARPE Ratio | 0.3049 | 0.1677 | 0.7346 | -0.201 | 0.5211 | |
| Treynor Index | 1.8068 | 0.9983 | 4.0675 | -1.4677 | 2.1069 | |
| Jensen Ratio | -0.1029 | -0.6191 | 1.3678 | 0.3517 | 0.2978 | |
| Informaton Ratio | -0.3908 | -0.3192 | 0.5569 | 0.3256 | 0.2329 | |