| 群益印巴雙星基金N類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20 | 16.05 | 14.53 | 15.66 | N/A | |
| Sharpe | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 3.19 | 1.38 | 0.57 | 0.54 | N/A | |
| Beta | 0.72 | 0.5 | 0.71 | 0.67 | N/A | |
| R-squared | 0.69 | 0.31 | 0.53 | 0.37 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8298 | 0.5528 | 0.7255 | 0.6109 | N/A | |
| Tracking Error | 12.82 | 16.02 | 10.85 | 13.29 | N/A | |
| Variance | 33.32 | 21.46 | 17.59 | 20.45 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益印巴雙星基金N類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 14.15 | 63.47 | 166/181 | |
| 年化標準差 | 16.05 | 20.76 | 142/181 | |
| b | 0.5015 | 1.1141 | 159/181 | |
| SHARPE | 0.2386 | 0.6132 | 168/181 | |
| Information Ratio | -0.8809 | -0.0618 | 168/181 | |
| Jensen Index | 1.3776 | 1.5445 | 69/181 | |
| Treynor Index | 2.0181 | 3.4869 | 153/181 | |
| 群益印巴雙星基金N類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.16 | 8.36 | 14.02 | 23.63 | 12.6 | |
| b | 0.9 | 0.66 | 0.98 | 0.8 | 0.42 | |
| SHARPE Ratio | -0.0801 | 0.2174 | 0.4406 | 0.1729 | -0.2253 | |
| Treynor Index | -0.4397 | 0.7906 | 1.8106 | 1.4768 | -1.9656 | |
| Jensen Ratio | -0.5649 | 0.1425 | 0.5181 | 1.7649 | -1.2959 | |
| Informaton Ratio | -0.3908 | -0.117 | 0.5605 | 0.3666 | -0.1494 | |