| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 10.35 | 10.06 | 7.24 | 7.22 | N/A | |
| Sharpe | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.24 | N/A | |
| Alpha | 0.8 | 0.66 | 0.46 | 0.24 | N/A | |
| Beta | 0.46 | 0.28 | 0.35 | 0.39 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.2 | 0.4 | 0.58 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9837 | 0.4504 | 0.6304 | 0.7643 | N/A | |
| Tracking Error | 12.06 | 14.61 | 10.17 | 9.94 | N/A | |
| Variance | 8.92 | 8.43 | 4.37 | 4.34 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 17.53 | 18.62 | 114/212 | |
| 年化標準差 | 10.06 | 11.30 | 143/212 | |
| b | 0.282 | 0.6561 | 202/212 | |
| SHARPE | 0.4449 | 0.4063 | 72/212 | |
| Information Ratio | -0.0298 | -0.0494 | 105/212 | |
| Jensen Index | 0.663 | 0.0981 | 25/212 | |
| Treynor Index | 4.1373 | 2.261 | 17/212 | |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.6 | 4.72 | 7.75 | 9.26 | 4.16 | |
| b | 0.11 | 0.36 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | |
| SHARPE Ratio | 0.3196 | 0.8005 | 0.4139 | -0.2848 | 0.1795 | |
| Treynor Index | 6.6244 | 2.9927 | 2.0272 | -1.8622 | 0.5555 | |
| Jensen Ratio | 0.544 | 0.6922 | 0.2477 | -0.0651 | -0.2727 | |
| Informaton Ratio | -0.0031 | 0.4871 | 0.0996 | 0.6029 | -0.4565 | |