| 貝萊德寶利基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.71 | 28.13 | 25.45 | 23.4 | 20.25 | |
| Sharpe | 0.97 | 1.09 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | |
| Alpha | 4.49 | 3.06 | 0.7 | 0.66 | 0.51 | |
| Beta | 1.02 | 0.97 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | |
| R-squared | 0.78 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | |
| 與指數相關係數 | 0.8855 | 0.8061 | 0.8675 | 0.8899 | 0.9014 | |
| Tracking Error | 18 | 16.66 | 12.9 | 10.78 | 8.82 | |
| Variance | 124.88 | 65.95 | 53.99 | 45.63 | 34.19 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 170.87 | 186.45 | 77/123 | |
| 年化標準差 | 28.13 | 26.16 | 37/123 | |
| b | 0.9727 | 0.8767 | 38/123 | |
| SHARPE | 1.0853 | 1.1665 | 87/123 | |
| Information Ratio | -0.0805 | 0.1088 | 75/123 | |
| Jensen Index | 3.0568 | 4.215 | 90/123 | |
| Treynor Index | 9.0603 | 10.6326 | 88/123 | |
| 貝萊德寶利基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.2 | 14.74 | 17.22 | 22.98 | 11.24 | |
| b | 1.08 | 0.96 | 1.09 | 0.92 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.3449 | 0.4756 | 0.6219 | -0.3123 | 0.675 | |
| Treynor Index | 2.1337 | 2.1175 | 2.8252 | -2.2612 | 3.2442 | |
| Jensen Ratio | 0.1901 | 0.0414 | 0.9228 | -0.3055 | 0.9693 | |
| Informaton Ratio | -0.3748 | 0.2929 | -0.2994 | 0.242 | -0.2774 | |