| 玉山瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.61 | 0.43 | 0.39 | 0.56 | 0.42 | |
| Sharpe | 0.28 | 0.43 | 0.3 | -0.09 | -0.1 | |
| Alpha | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | |
| Beta | -0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | |
| R-squared | 0.03 | 0.001 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | |
| 與指數相關係數 | -0.1667 | -0.0376 | -0.0682 | 0.2351 | 0.2199 | |
| Tracking Error | 1.6 | 2.29 | 2.9 | 3.36 | 4.4 | |
| Variance | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.88 | 1.88 | 1/1 | |
| 年化標準差 | 0.43 | 0.43 | 1/1 | |
| b | -0.0073 | -0.0073 | 1/1 | |
| SHARPE | 0.4278 | 0.4278 | 1/1 | |
| Information Ratio | N/A | N/A | N/A | |
| Jensen Index | 0.0541 | 0.0541 | 1/1 | |
| Treynor Index | -7.3259 | -7.3259 | 1/1 | |
| 玉山瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.37 | 0.15 | 0.46 | 0.72 | 0.13 | |
| b | -0.03 | -0.01 | -0.47 | 0.14 | 0.01 | |
| SHARPE Ratio | 0.57 | -0.3207 | 0.5478 | -0.7917 | -0.9553 | |
| Treynor Index | -1.7469 | 1.2828 | -0.1541 | -1.1395 | -2.6569 | |
| Jensen Ratio | 0.0678 | -0.0175 | 0.093 | -0.1618 | -0.0286 | |
| Informaton Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |