| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.98 | 5.94 | 7.35 | 8.49 | N/A | |
| Sharpe | -0.17 | 0.1 | 0.06 | -0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.76 | -0.52 | -0.49 | -0.43 | N/A | |
| Beta | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.44 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.72 | 0.65 | 0.55 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9517 | 0.8464 | 0.8076 | 0.7408 | N/A | |
| Tracking Error | 14.7 | 11.47 | 8.32 | 9.83 | N/A | |
| Variance | 5.31 | 2.94 | 4.51 | 6.01 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.2 | 37.05 | 376/445 | |
| 年化標準差 | 5.94 | 18.62 | 414/445 | |
| b | 0.3133 | 0.8371 | 323/445 | |
| SHARPE | 0.1018 | 0.3944 | 372/445 | |
| Information Ratio | -0.8062 | -0.0771 | 417/445 | |
| Jensen Index | -0.5237 | 0.5941 | 361/445 | |
| Treynor Index | 0.5413 | 2.5483 | 365/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.33 | 6.46 | 12.32 | 10.53 | 5.45 | |
| b | 0.33 | 0.45 | 0.61 | 0.42 | 0.34 | |
| SHARPE Ratio | -0.0009 | 0.1044 | 0.0313 | -0.4256 | 0.286 | |
| Treynor Index | -0.0036 | 0.4375 | 0.1819 | -3.1111 | 1.322 | |
| Jensen Ratio | -0.4876 | -0.2919 | -0.7964 | -0.5856 | 0.0214 | |
| Informaton Ratio | -0.5145 | -0.5057 | -0.3706 | 0.1836 | -0.0771 | |