| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.08 | 6.05 | 7.38 | 8.56 | N/A | |
| Sharpe | -0.1 | 0.22 | 0.17 | 0.003 | N/A | |
| Alpha | -0.6 | -0.33 | -0.25 | -0.29 | N/A | |
| Beta | 0.35 | 0.32 | 0.45 | 0.43 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.948 | 0.8412 | 0.7991 | 0.7266 | N/A | |
| Tracking Error | 14.66 | 11.45 | 8.41 | 9.99 | N/A | |
| Variance | 5.44 | 3.05 | 4.54 | 6.1 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.7 | 37.05 | 359/445 | |
| 年化標準差 | 6.05 | 18.62 | 411/445 | |
| b | 0.3167 | 0.8371 | 321/445 | |
| SHARPE | 0.215 | 0.3944 | 339/445 | |
| Information Ratio | -0.7365 | -0.0771 | 398/445 | |
| Jensen Index | -0.3306 | 0.5941 | 339/445 | |
| Treynor Index | 1.1258 | 2.5483 | 330/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.26 | 6.15 | 12.39 | 9.95 | 5.46 | |
| b | 0.31 | 0.43 | 0.61 | 0.39 | 0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.1399 | 0.2678 | 0.1169 | -0.434 | 0.1517 | |
| Treynor Index | 0.5533 | 1.102 | 0.6867 | -3.222 | 0.6783 | |
| Jensen Ratio | -0.2892 | 0.0038 | -0.4862 | -0.5876 | -0.2048 | |
| Informaton Ratio | -0.4258 | -0.3575 | -0.2573 | 0.1943 | -0.1787 | |